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    2021安徽自考《財務(wù)管理學(xué)》選擇練習(xí)題及答案(6)

    2021-12-17 14:38:57   來源: 其它     點擊:
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    2021安徽自考《財務(wù)管理學(xué)》選擇練習(xí)題及答案(6)
     


      2021安徽自考《財務(wù)管理學(xué)》選擇練習(xí)題及答案(6)


      第六章

      [1]如某投資組合收益呈完全負(fù)相關(guān)的兩只股票構(gòu)成,則()。

      答:A

      A該組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險能完全抵銷

      B該組合的風(fēng)險收益為零

      C該組合的投資收益大于其中任一股票的收益

      D該組合的投資收益標(biāo)準(zhǔn)差大于其中任一股票收益的標(biāo)準(zhǔn)差

      [2]投資組合風(fēng)險大小的衡量指標(biāo)包括()。

      答:CD

      A協(xié)方差

      B相關(guān)系數(shù)

      C方差

      D標(biāo)準(zhǔn)離差

      E期望收益

      [3]在下列各項中,屬于財務(wù)管理風(fēng)險對策的有()。

      答:ABCD

      A規(guī)避風(fēng)險

      B減少風(fēng)險

      C轉(zhuǎn)移風(fēng)險

      D接受風(fēng)險

      E追求風(fēng)險

      [4]實施投資組合策略能夠()。

      答:ABC

      A降低投資組合的整體風(fēng)險

      B降低組合中的可分散風(fēng)險

      C對組合中的系統(tǒng)風(fēng)險沒有影響

      D提高風(fēng)險的收益率

      E增加投資組合的整體風(fēng)險

      [5]在下列各項中,能夠影響特定投資組合β系數(shù)的有()。

      答:AC

      A該組合中所有單項資產(chǎn)在組合中所占比重

      B市場投資組合的無風(fēng)險收益率

      C該組合中所有單項資產(chǎn)各自的β系數(shù)

      D該組合的無風(fēng)險收益率

      E市場投資組合的平均風(fēng)險收益率

      [6]按照資本資產(chǎn)訂價模型,一項投資組合的必要報酬率()。

      答:ABE

      A與組合中個別品種的β系數(shù)有關(guān)

      B與國庫券利率有關(guān)

      C與投資者的要求有關(guān)

      D與投資者的投資金額有關(guān)

      E與投資者的投資金額無關(guān)

      [7]股利的支付可減少管理層可支配的自由現(xiàn)金流量,在一定程度上和抑制管理層的過度投資或在職消費行為。這種觀點體現(xiàn)的股利理論是()。

      答:D

      A股利無關(guān)理論

      B信號傳遞理論

      C“手中鳥”理論

      D代理理論

      [8]債權(quán)籌資有很強(qiáng)的激勵作用,并將債務(wù)視為一種擔(dān)保機(jī)制。這種機(jī)制能夠促使經(jīng)理多努力工作,少個人享受,并且作出更好的投資決策,體現(xiàn)這種觀點的理論是()。

      答:B

      A信息不對稱理論

      B代理理論

      C凈利理論

      D資本結(jié)構(gòu)理論

      [9]根據(jù)無稅條件下的MM理論,下列表述中正確的是()。

      答:D

      A企業(yè)存在最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)

      B負(fù)債越小,企業(yè)價值越大

      C負(fù)債越大,企業(yè)價值越大

      D企業(yè)價值與企業(yè)資本結(jié)構(gòu)無關(guān)

      [10]下列各項中,不屬于資本資產(chǎn)定價模型基本假設(shè)內(nèi)容的是()。

      答:D

      A市場是均衡的

      B不存在交易費用

      C市場參與者都是理性的

      D稅收影響資產(chǎn)的選擇

      ———安徽自考答案———

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